PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSR с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VGSR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSR и IVV

2026 (YTD)202520242023
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		1.01%6.31%5.59%7.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, VGSR показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

VGSR

1 день
0.77%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vert Global Sustainable Real Estate ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGSR:
VGSR с FESIXVGSR с UCONVGSR с SDYVGSR с SUSCVGSR с WELLVGSR с HAUZVGSR с SCHF
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий VGSR и IVV

VGSR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

VGSR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSR
Ранг доходности на риск VGSR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSRIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.00

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.52

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.54

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.28

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSRIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.00

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между VGSR и IVV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSR и IVV

Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		3.70%3.41%3.79%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VGSR и IVV

Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSRIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-55.25%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.06%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-5.57%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-10.84%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.55%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSR и IVV

Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSRIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.34%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.47%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.31%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.89%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

18.03%

-2.93%