Сравнение VGSR с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Welltower Inc. (WELL).
VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSR и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSR и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 1.01% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSR показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.
VGSR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. WELL — Ранг доходности на риск
VGSR
WELL
Сравнение VGSR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSR | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.97 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.53 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 6.23 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VGSR и WELL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и WELL
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.70% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок VGSR и WELL
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -63.33% | +45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.61% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -7.39% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.37% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.13% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и WELL
Текущая волатильность для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) составляет 5.39%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VGSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.70% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 14.86% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 21.26% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 23.50% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 31.82% | -16.72% |