PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSR с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSR с WELL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) is REIT fund actively managed by Vert, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past year, VGSR returned 10.24% vs 33.15% for WELL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VGSR и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSR показывает доходность 7.94%, а WELL немного выше – 8.28%.

VGSR

1 день
-0.31%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.11%
1 год
10.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
2.17%
1 месяц
-7.77%
С начала года
8.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
33.15%
3 года*
41.00%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSR и WELL

2026 (YTD)202520242023
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		7.94%6.31%5.59%7.01%
WELL
Welltower Inc.		8.28%49.86%43.07%0.39%

Correlation

The correlation between VGSR and WELL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.55

The correlation between VGSR and WELL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vert Global Sustainable Real Estate ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с VGSR:
VGSR с FESIXVGSR с IVVVGSR с UCONVGSR с SUSCVGSR с HAUZVGSR с SDYVGSR с SCHF
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

VGSR vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSR
Ранг доходности на риск VGSR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSR c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSRWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.59

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.16

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.64

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

6.62

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSR vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSR на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSR и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSRWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VGSR и WELL

Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSRWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-63.33%

+45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-12.61%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-9.33%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-10.32%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.02%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSR и WELL

Текущая волатильность для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) составляет 3.81%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что VGSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSRWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.54%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

16.49%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

21.07%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

23.68%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

31.86%

-16.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSR и WELL

Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности WELL в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		3.47%3.41%3.79%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

VGSR and WELL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (7.54%) compared to VGSR (3.81%). In terms of maximum drawdown, VGSR dropped -18.33% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSR и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор