Сравнение VGSR с WELL
VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) is REIT fund actively managed by Vert, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past year, VGSR returned 12.09% vs 45.76% for WELL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VGSR и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSR показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 20.13%.
VGSR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам VGSR и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 11.32% | 6.31% | 5.59% | 7.06% |
WELL Welltower Inc. | 20.13% | 49.86% | 43.07% | 0.79% |
Correlation
The correlation between VGSR and WELL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between VGSR and WELL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. WELL — Ранг доходности на риск
VGSR
WELL
Сравнение VGSR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSR | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.65 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 8.90 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSR и WELL
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -63.33% | +45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -12.61% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.30% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 5.16% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и WELL
Текущая волатильность для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) составляет 3.74%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что VGSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 10.35% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 17.42% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 22.07% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 23.86% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 31.94% | -16.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и WELL
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности WELL в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.36% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.34% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
VGSR and WELL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (10.35%) compared to VGSR (3.74%). In terms of maximum drawdown, VGSR dropped -18.33% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSR и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор