Сравнение VGSR с SUSC
VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGSR is a REIT fund actively managed by Vert, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. VGSR is actively managed, while SUSC is passively managed. Over the past year, VGSR returned 10.24% vs 5.87% for SUSC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VGSR charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности VGSR и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSR показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.47%.
VGSR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSR и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 7.94% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.47% | 7.57% | 1.91% | 3.74% |
Correlation
The correlation between VGSR and SUSC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSR vs. SUSC — Ранг доходности на риск
VGSR
SUSC
Сравнение VGSR c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSR | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 6.37 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSR | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VGSR и SUSC
Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSR | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -22.42% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -2.87% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.36% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.89% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.92% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSR и SUSC
Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VGSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSR | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.40% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 3.21% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 4.39% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.19% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.63% | +7.47% |
Сравнение комиссий VGSR и SUSC
VGSR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSR и SUSC
Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SUSC в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.47% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSR and SUSC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSR has higher volatility (3.81%) compared to SUSC (1.40%). In terms of maximum drawdown, VGSR dropped -18.33% vs SUSC's -22.42%.
On 1-year performance, VGSR leads with 10.24% vs 5.87% for SUSC. On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSR has performed better with a 10.24% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for VGSR.
SUSC has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.47% for VGSR.
VGSR is categorized as REIT, while SUSC is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Vert and iShares. Their fees differ too: 0.45% for VGSR and 0.18% for SUSC.
SUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSR и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор