PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSR с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSR с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

VGSR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSR и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSR и HAUZ

2026 (YTD)202520242023
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		1.01%6.31%5.59%7.01%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGSR показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.

VGSR

1 день
0.77%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vert Global Sustainable Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGSR:
VGSR с FESIXVGSR с IVVVGSR с UCONVGSR с SDYVGSR с SUSCVGSR с WELLVGSR с SCHF
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий VGSR и HAUZ

VGSR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

VGSR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSR
Ранг доходности на риск VGSR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSRHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.15

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.64

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.26

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

5.27

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSR vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSR и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSRHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.15

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.18

+0.40

Корреляция

Корреляция между VGSR и HAUZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSR и HAUZ

Дивидендная доходность VGSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		3.70%3.41%3.79%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок VGSR и HAUZ

Максимальная просадка VGSR за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSR и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSRHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-39.51%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-14.08%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-10.62%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-11.80%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSR и HAUZ

Текущая волатильность для Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) составляет 5.39%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VGSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSRHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.62%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.00%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.89%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.76%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

16.92%

-1.82%