PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с USCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.92%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		0.55%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 5.00% против 6.77% соответственно.

UCMCX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.63%
1 год
12.61%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.00%

USCRX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.75%
1 год
15.85%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с FRGAXUCMCX с AVEFXUCMCX с BWBIX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий UCMCX и USCRX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.50

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.16

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.16

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

9.47

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между UCMCX и USCRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и USCRX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности USCRX в 10.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.31%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.35%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и USCRX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-49.07%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-6.73%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-24.00%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-24.00%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.13%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.48%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.74%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.27%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.31%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

6.84%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

10.80%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

11.51%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

11.05%

-3.23%