Сравнение UCMCX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции UCMCX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.96% против 0.87% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и QBDSX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
UCMCX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
UCMCX
QBDSX
Сравнение UCMCX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.60 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.87 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.89 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.43 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.60 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и QBDSX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и QBDSX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -18.38% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.09% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -7.40% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -18.38% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -8.41% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.83% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.80% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и QBDSX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.40% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.77% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 3.77% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 4.32% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 5.26% | +2.56% |