Сравнение UCMCX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.96% против 8.36% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и IOEZX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
UCMCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
UCMCX
IOEZX
Сравнение UCMCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.89 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.78 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.34 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и IOEZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и IOEZX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и IOEZX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -56.15% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -11.71% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -21.47% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -38.12% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.15% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -8.64% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.85% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и IOEZX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.38% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 8.72% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 15.55% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 13.90% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 16.44% | -8.62% |