Сравнение UCL с WLDN
UCL (uCloudlink Group Inc.) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, UCL returned -38.43%/yr vs 20.09%/yr for WLDN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у WLDN с доходностью -5.56%.
UCL
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- -33.95%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- —
WLDN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 27.72%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 72.27%
- 3 года*
- 74.83%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение доходности по годам UCL и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -37.80% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -38.86% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -5.56% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 60.38% |
Correlation
The correlation between UCL and WLDN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between UCL and WLDN shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCL:
$3.88M
WLDN:
$1.51B
UCL:
$0.16
WLDN:
$3.71
UCL:
6.24
WLDN:
26.38
UCL:
0.01
WLDN:
0.42
UCL:
0.27
WLDN:
2.17
UCL:
0.15
WLDN:
4.85
UCL:
$79.66M
WLDN:
$684.28M
UCL:
$41.32M
WLDN:
$261.18M
UCL:
$9.87M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. WLDN — Ранг доходности на риск
UCL
WLDN
Сравнение UCL c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCL | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.44 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.10 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.12 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.19 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок UCL и WLDN
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -89.19% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.00% | -50.41% | -25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.90% | -50.41% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.75% | -72.59% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -27.45% | -66.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.67% | -42.37% | -35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 23.40% | +26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и WLDN
uCloudlink Group Inc. (UCL) и Willdan Group, Inc. (WLDN) имеют волатильность 20.39% и 19.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 19.58% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 50.99% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.74% | 65.15% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.31% | 55.92% | +52.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 54.17% | +50.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и WLDN
Ни UCL, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCL и WLDN
UCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.27M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
UCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.67M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
UCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., uCloudlink Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
UCL and WLDN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCL has higher volatility (20.39%) compared to WLDN (19.58%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.28% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор