Сравнение UCL с NEGG
UCL (uCloudlink Group Inc.) and NEGG (Newegg Commerce, Inc.) are both stocks. UCL operates in Telecom Services (Communication Services), while NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UCL returned -38.43%/yr vs -38.43%/yr for NEGG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCL и NEGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCL показывает доходность -37.80%, что значительно выше, чем у NEGG с доходностью -63.65%.
UCL
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -47.56%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- -33.95%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- —
NEGG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -41.48%
- С начала года
- -63.65%
- 6 месяцев
- -76.35%
- 1 год
- 193.79%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- -22.91%
Сравнение доходности по годам UCL и NEGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL uCloudlink Group Inc. | -37.80% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -38.86% |
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -63.65% | 540.26% | -68.54% | -3.82% | -87.37% | 149.88% | -7.37% |
Correlation
The correlation between UCL and NEGG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
UCL:
$0.16
NEGG:
-$1.16
UCL:
0.27
NEGG:
0.27
UCL:
$79.66M
NEGG:
$1.31B
UCL:
$41.32M
NEGG:
$148.16M
UCL:
$9.87M
NEGG:
-$19.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCL vs. NEGG — Ранг доходности на риск
UCL
NEGG
Сравнение UCL c NEGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uCloudlink Group Inc. (UCL) и Newegg Commerce, Inc. (NEGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCL | NEGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.27 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.44 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCL | NEGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.99 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.20 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UCL и NEGG
Максимальная просадка UCL за все время составила -97.28%, примерно равная максимальной просадке NEGG в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCL и NEGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCL | NEGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -99.83% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.00% | -85.78% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.90% | -90.28% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.75% | -99.74% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -99.08% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.67% | -85.54% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 56.65% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCL и NEGG
Текущая волатильность для uCloudlink Group Inc. (UCL) составляет 20.39%, в то время как у Newegg Commerce, Inc. (NEGG) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что UCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCL | NEGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 22.22% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 64.15% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.74% | 196.76% | -119.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.31% | 152.36% | -44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 145.18% | -40.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCL и NEGG
Ни UCL, ни NEGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCL и NEGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uCloudlink Group Inc. и Newegg Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCL and NEGG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEGG has higher volatility (22.22%) compared to UCL (20.39%). In terms of maximum drawdown, UCL dropped -97.28% vs NEGG's -99.83%.
NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCL и NEGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор