Сравнение UCIB с SLVO
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, UCIB returned 22.65% vs 38.83% for SLVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -0.85%.
UCIB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 9.99%
SLVO
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.40% | 8.97% | -2.66% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -0.85% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between UCIB and SLVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. SLVO — Ранг доходности на риск
UCIB
SLVO
Сравнение UCIB c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.26 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 8.21 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и SLVO
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -17.23% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -17.23% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -15.44% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -3.29% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.74% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и SLVO
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 7.47%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.77% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 29.34% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 31.36% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 26.00% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 26.00% | -2.67% |
Сравнение комиссий UCIB и SLVO
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и SLVO
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 66.91% | 19.35% | 14.45% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and SLVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (10.77%) compared to UCIB (7.47%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs SLVO's -17.23%.
On 1-year performance, SLVO leads with 38.83% vs 22.65% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UCIB has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 38.83% return vs 22.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
SLVO has the higher dividend yield at 66.91%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB is categorized as Commodities, while SLVO is Silver. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор