PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCIB с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

UCIB и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCIB и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.46%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции MLPB по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.42% соответственно.

UCIB

1 день
-0.87%
1 месяц
8.87%
С начала года
17.46%
6 месяцев
21.31%
1 год
24.14%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий UCIB и MLPB

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

UCIB vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.53

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.79

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.65

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

1.71

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MLPB равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.53

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Корреляция

Корреляция между UCIB и MLPB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и MLPB

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок UCIB и MLPB

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

UCIBMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-71.93%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.49%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-20.41%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-71.93%

+34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.79%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-15.03%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

6.26%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и MLPB

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCIBMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.88%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.06%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.78%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

20.14%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

28.10%

-6.48%