PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с MLPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCIB returned 10.30%/yr vs 10.20%/yr for MLPB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCIB показывает доходность 20.67%, а MLPB немного ниже – 19.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCIB имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции MLPB немного отстают с 10.20%.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Correlation

The correlation between UCIB and MLPB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Доходность на риск

UCIB vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.54

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.16

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.14

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

6.60

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UCIB и MLPB

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-71.93%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-9.68%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-16.49%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-20.41%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-71.93%

+34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-4.69%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-14.83%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.13%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и MLPB

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

5.40%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

10.05%

+21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

13.51%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

20.03%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

28.11%

-4.89%

Сравнение комиссий UCIB и MLPB

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и MLPB

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and MLPB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs MLPB's -71.93%.

On 10-year performance, UCIB leads with 10.30% vs 10.20% for MLPB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 10.30% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while MLPB is MLPs. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор