Сравнение UCIB с IVEP
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCIB
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.30%
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 2.77% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between UCIB and IVEP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. IVEP — Ранг доходности на риск
UCIB
IVEP
Сравнение UCIB c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.62 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и IVEP
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -7.34% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -3.31% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -1.97% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 26.29% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 26.29% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 26.29% | -3.07% |
Сравнение комиссий UCIB и IVEP
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и IVEP
Ни UCIB, ни IVEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCIB and IVEP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
UCIB and IVEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCIB is categorized as Commodities, while IVEP is Industrials Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Wedbush. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор