Сравнение UCIB с IVEP
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCIB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 9.99%
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | -0.17% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between UCIB and IVEP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. IVEP — Ранг доходности на риск
UCIB
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCIB c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и IVEP
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -10.90% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -4.10% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -2.78% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 29.34% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 29.34% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 29.34% | -6.01% |
Сравнение комиссий UCIB и IVEP
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и IVEP
Ни UCIB, ни IVEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCIB and IVEP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
UCIB and IVEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCIB is categorized as Commodities, while IVEP is Industrials Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Wedbush. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор