PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с HMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. UCIB is passively managed, while HMOP is actively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 11.77%/yr vs 1.40%/yr for HMOP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.60%.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и HMOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%3.13%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%5.52%7.77%1.59%0.05%

Correlation

The correlation between UCIB and HMOP is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between UCIB and HMOP has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Доходность на риск

UCIB vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.56

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.82

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.57

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

8.36

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HMOP равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.56

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UCIB и HMOP

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-13.12%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-2.70%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-4.81%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-13.12%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-0.71%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.47%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

0.83%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и HMOP

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

0.77%

+15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

1.78%

+29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

2.71%

+29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

3.86%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

4.26%

+18.96%

Сравнение комиссий UCIB и HMOP

UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и HMOP

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and HMOP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs HMOP's -13.12%.

On 5-year performance, UCIB leads with 11.77% vs 1.40% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 11.77% return vs 1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.

HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while HMOP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: UBS and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.29% for HMOP.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор