Сравнение UCIB с FCBD
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. UCIB is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, UCIB returned 22.65% vs 3.77% for FCBD. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.52%.
UCIB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 9.99%
FCBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.40% | 8.97% | 3.60% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.52% | 6.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between UCIB and FCBD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. FCBD — Ранг доходности на риск
UCIB
FCBD
Сравнение UCIB c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.30 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.66 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и FCBD
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -1.64% | -49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -1.64% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -0.69% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -0.37% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.57% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и FCBD
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 0.75% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 1.79% | +29.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 2.34% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 2.60% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 2.60% | +20.73% |
Сравнение комиссий UCIB и FCBD
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и FCBD
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.22% | 4.34% | 0.08% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and FCBD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (7.47%) compared to FCBD (0.75%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, UCIB leads with 22.65% vs 3.77% for FCBD. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCIB has performed better with a 22.65% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB is categorized as Commodities, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: UBS and Frontier. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор