PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с CMCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - UCIB tracks the UBS Bloomberg CMCI Index while CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, UCIB returned 32.69% vs 29.90% for CMCI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 21.96%.

UCIB

1 день
2.52%
1 месяц
0.75%
С начала года
23.71%
6 месяцев
24.60%
1 год
32.69%
3 года*
14.28%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.57%

CMCI

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.96%
6 месяцев
22.52%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и CMCI

2026 (YTD)202520242023
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		23.71%8.97%6.58%-2.61%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		21.96%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between UCIB and CMCI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.55

Over the past year, UCIB and CMCI have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

UCIB vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.46

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.32

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

5.97

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

15.52

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CMCI равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.46

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.91

-0.52

Просадки

Сравнение просадок UCIB и CMCI

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-11.54%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-5.03%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-3.94%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.54%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.93%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и CMCI

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

4.29%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.13%

10.19%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

12.23%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

12.63%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

12.63%

+10.60%

Сравнение комиссий UCIB и CMCI

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и CMCI

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.

ПозицияTTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.11%9.89%3.93%1.64%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and CMCI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.26%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, UCIB leads with 32.69% vs 29.90% for CMCI. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UCIB has performed better with a 32.69% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор