PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - UCIB tracks the UBS Bloomberg CMCI Index while CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, UCIB returned 29.68% vs 44.30% for CERY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и CERY

2026 (YTD)20252024
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.40%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between UCIB and CERY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.56

Over the past year, UCIB and CERY have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

UCIB vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.90

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.66

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.38

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

20.66

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.90

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.00

-1.62

Просадки

Сравнение просадок UCIB и CERY

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-10.05%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-6.98%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-3.71%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.11%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.15%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и CERY

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

4.94%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

13.29%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

15.37%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

14.71%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

14.71%

+8.51%

Сравнение комиссий UCIB и CERY

UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и CERY

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and CERY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 29.68% for UCIB. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.

CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор