PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с BDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 12.32%/yr vs 2.16%/yr for BDCX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -9.12%.

UCIB

1 день
2.52%
1 месяц
0.75%
С начала года
23.71%
6 месяцев
24.60%
1 год
32.69%
3 года*
14.28%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.57%

BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		23.71%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%27.99%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Correlation

The correlation between UCIB and BDCX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.19

The correlation between UCIB and BDCX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA

Доходность на риск

UCIB vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.53

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.61

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.47

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

-0.84

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.53

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UCIB и BDCX

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-34.96%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-30.46%

+14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-33.39%

+17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-34.96%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-26.14%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.08%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

17.20%

-12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и BDCX

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

8.67%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.13%

22.74%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

27.47%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

26.56%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

26.94%

-3.71%

Сравнение комиссий UCIB и BDCX

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и BDCX

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and BDCX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.26%) compared to BDCX (8.67%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, UCIB leads with 12.32% vs 2.16% for BDCX. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 12.32% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while BDCX is Leveraged Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.95% for BDCX.

UCIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор