Сравнение UCIB с BDCX
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 12.97%/yr vs 3.43%/yr for BDCX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -5.28%.
UCIB
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 23.54%
- С начала года
- 26.75%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.84%
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 26.75% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 30.57% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between UCIB and BDCX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between UCIB and BDCX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. BDCX — Ранг доходности на риск
UCIB
BDCX
Сравнение UCIB c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.61 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | -0.98 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и BDCX
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -34.96% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -30.46% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -33.39% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -34.96% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -23.02% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -10.39% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 19.00% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 6.37%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.25% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.17% | 22.77% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 28.20% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 26.67% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 26.88% | -3.47% |
Сравнение комиссий UCIB и BDCX
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и BDCX
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and BDCX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.25%) compared to UCIB (6.37%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, UCIB leads with 12.97% vs 3.43% for BDCX. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UCIB has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 12.97% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB is categorized as Commodities, while BDCX is Leveraged Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.95% for BDCX.
UCIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор