PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCIB с BDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).

UCIB и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCIB и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.48%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%27.99%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.

UCIB

1 день
0.01%
1 месяц
7.33%
С начала года
17.48%
6 месяцев
21.42%
1 год
23.92%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI

Сравнение комиссий UCIB и BDCX

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

UCIB vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.79

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-1.02

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.80

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

-1.60

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.79

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между UCIB и BDCX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и BDCX

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%.

TTM202520242023202220212020
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%

Просадки

Сравнение просадок UCIB и BDCX

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и BDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCIBBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-34.96%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-30.46%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-34.96%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-30.97%

+30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.61%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

15.30%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCIBBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.60%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

20.85%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

32.17%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

25.99%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

26.63%

-5.01%