Сравнение UCEQX с USSPX

С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USSPX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UCEQX и USSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности USSPX в 4.34%

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и USSPX.

USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.