Сравнение UCEQX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCEQX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 0.34% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UCEQX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.08% соответственно.
UCEQX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.52%
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и USAUX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
UCEQX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
UCEQX
USAUX
Сравнение UCEQX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCEQX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.36 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.20 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 3.95 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCEQX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и USAUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и USAUX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности USAUX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.06% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и USAUX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCEQX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -76.19% | +40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -17.09% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -43.84% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -43.84% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -13.00% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -26.80% | +21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.18% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и USAUX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 5.77%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCEQX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.16% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 13.14% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 23.05% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 24.48% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.81% | -6.35% |