PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCC с YSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. UCC is passively managed, while YSPY is actively managed. Over the past year, UCC returned 8.56% vs 27.34% for YSPY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCC charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.

Доходность

Сравнение доходности UCC и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.

UCC

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.22%
1 год
8.56%
3 года*
18.68%
5 лет*
0.42%
10 лет*
14.02%

YSPY

1 день
0.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и YSPY

2026 (YTD)2025
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-8.01%12.06%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		5.57%9.17%

Correlation

The correlation between UCC and YSPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.73

The correlation between UCC and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с USDUCC с VGT
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY

Доходность на риск

UCC vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.44

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.79

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.88

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

6.96

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.44

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UCC и YSPY

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и YSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCCYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-18.74%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-14.60%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-0.40%

-17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-4.99%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

3.94%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и YSPY

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCCYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

1.11%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

14.17%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.21%

19.08%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

21.24%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

21.24%

+19.38%

Сравнение комиссий UCC и YSPY

UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и YSPY

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности YSPY в 56.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.18%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		56.96%45.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCC and YSPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCC has higher volatility (10.35%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs 8.56% for UCC. On fees, UCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.

YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 1.18% for UCC.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 1.07% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор