Сравнение UCC с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
UCC и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 12.06% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и YSPY
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
UCC vs. YSPY — Ранг доходности на риск
UCC
YSPY
Сравнение UCC c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.80 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между UCC и YSPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и YSPY
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и YSPY
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -18.74% | -64.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -14.60% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -11.93% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -5.01% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 3.60% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и YSPY
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 7.90% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 16.86% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 21.81% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 22.59% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 22.59% | +17.84% |