PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и YSPY


2026 (YTD)2025
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-17.20%12.06%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.


UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Сравнение комиссий UCC и YSPY

UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.


Доходность на риск

UCC vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.61

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.87

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.94

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

3.80

-2.57

UCC vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.08

+0.24

Корреляция

Корреляция между UCC и YSPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и YSPY

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности YSPY в 63.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
63.03%45.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и YSPY

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и YSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-18.74%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-14.60%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-11.93%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-5.01%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

3.60%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и YSPY

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

7.90%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

16.86%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

21.81%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

22.59%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

22.59%

+17.84%