PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-17.20%2.21%44.24%26.73%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UCC и WTIU

И UCC, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UCC vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.58

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.22

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.92

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

1.71

-0.48

UCC vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.05

+0.37

Корреляция

Корреляция между UCC и WTIU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и WTIU

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и WTIU

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-75.73%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-53.11%

+23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-24.42%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-39.49%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

28.53%

-19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

22.50%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

46.56%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

81.69%

-34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

69.54%

-26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

69.54%

-29.11%