PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCC с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.07%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCC и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.07% против -55.90% соответственно.

UCC

1 день
0.91%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-6.64%
1 год
10.16%
3 года*
18.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
14.07%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-7.17%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UCC and SQQQ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.76

The correlation between UCC and SQQQ shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с VGTUCC с USD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UCC vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-1.35

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-2.57

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.73

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.98

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

-1.79

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-1.35

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.74

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.85

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.88

+1.21

Просадки

Сравнение просадок UCC и SQQQ

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCCSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-100.00%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-65.95%

+36.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-92.38%

+44.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-97.23%

+35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-99.98%

+38.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-100.00%

+82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-92.40%

+70.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

35.96%

-25.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 10.36%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCCSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

13.81%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

36.46%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

47.79%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

66.61%

-23.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

66.10%

-25.49%

Сравнение комиссий UCC и SQQQ

И UCC, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и SQQQ

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.17%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Часто задаваемые вопросы

UCC and SQQQ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UCC (10.36%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UCC leads with 14.07% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.07% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.17% for UCC.

UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор