Сравнение UCC с SQQQ
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 13.34%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.34% против -55.08% соответственно.
UCC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -12.28%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 13.34%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам UCC и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.83% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between UCC and SQQQ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.75 |
The correlation between UCC and SQQQ shifts across timeframes, from -0.81 (5 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UCC
SQQQ
Сравнение UCC c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.89 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.63 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и SQQQ
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -100.00% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -61.03% | +31.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -92.51% | +44.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -97.27% | +35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -99.97% | +38.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -100.00% | +82.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -92.76% | +70.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 33.36% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 11.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 22.32% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 46.22% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 55.87% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 67.91% | -23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 66.57% | -25.83% |
Сравнение комиссий UCC и SQQQ
И UCC, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и SQQQ
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.25% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and SQQQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UCC (11.64%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, UCC leads with 13.34% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.34% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.25% for UCC.
UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор