PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-17.20%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 12.47% против 21.84% соответственно.


UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UCC и SPUU

UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

UCC vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.78

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.29

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.25

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

5.36

-4.13

UCC vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между UCC и SPUU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и SPUU

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок UCC и SPUU

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-59.35%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-23.10%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-46.59%

-15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-59.35%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-12.15%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-9.62%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

5.41%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и SPUU

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

10.73%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

19.20%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

36.23%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

33.47%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

35.72%

+4.71%