Сравнение UCC с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UCC и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 12.47% против 21.84% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и SPUU
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UCC vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UCC
SPUU
Сравнение UCC c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.29 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.25 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 5.36 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UCC и SPUU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и SPUU
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и SPUU
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -59.35% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -23.10% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -46.59% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -59.35% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -12.15% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -9.62% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 5.41% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и SPUU
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 10.73% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 19.20% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 36.23% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 33.47% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 35.72% | +4.71% |