Сравнение UCC с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UCC и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.54% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и NOBL
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UCC vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UCC
NOBL
Сравнение UCC c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.89 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UCC и NOBL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и NOBL
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и NOBL
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -35.43% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -11.20% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -17.92% | -43.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -35.43% | -26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -7.07% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -3.45% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 3.18% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и NOBL
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 3.55% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 8.06% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 15.24% | +32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 14.39% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 16.59% | +23.84% |