Сравнение UCC с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UCC и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 6.19% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и MULL
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UCC vs. MULL — Ранг доходности на риск
UCC
MULL
Сравнение UCC c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 6.53 | -6.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 3.77 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 16.69 | -16.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 46.83 | -45.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 6.53 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.91 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между UCC и MULL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и MULL
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и MULL
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -72.29% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -53.09% | +23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -39.05% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -21.99% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 18.92% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 47.87% | -33.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 99.70% | -72.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 130.90% | -83.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 130.06% | -86.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 130.06% | -89.63% |