PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCC и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.96% соответственно.


UCC

1 день
4.96%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.78%
1 год
6.60%
3 года*
12.75%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
14.04%

EZJ

1 день
0.62%
1 месяц
0.37%
С начала года
26.67%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.98%
3 года*
25.04%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и EZJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-7.66%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
26.67%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between UCC and EZJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.51

The correlation between UCC and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra MSCI Japan

Доходность на риск

UCC vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCCEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.88

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

5.64

-5.03

UCC vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCC и EZJ

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и EZJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCCEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-58.63%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-26.78%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-31.48%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-58.63%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-58.63%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.56%

-8.15%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-21.23%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

8.93%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.17%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCCEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

16.35%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.56%

34.11%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

41.91%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

37.14%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

34.67%

+6.08%

Сравнение комиссий UCC и EZJ

И UCC, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и EZJ

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EZJ в 1.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.88%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.25%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Часто задаваемые вопросы


UCC and EZJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (16.35%) compared to UCC (14.17%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, UCC leads with 14.04% vs 10.96% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 14.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.04% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.25% for UCC.

UCC is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор