Сравнение UCC с EZJ
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 12.81%/yr vs 9.66%/yr for EZJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и EZJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.66% соответственно.
UCC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.01%
EZJ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -12.78%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам UCC и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -12.08% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 18.75% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Correlation
The correlation between UCC and EZJ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between UCC and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. EZJ — Ранг доходности на риск
UCC
EZJ
Сравнение UCC c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.07 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.12 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и EZJ
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и EZJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -58.63% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -26.78% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -31.48% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -58.63% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -58.63% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -13.89% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -21.19% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 9.04% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и EZJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 10.88%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 14.91% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 34.98% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.40% | 42.70% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 37.22% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.78% | 34.71% | +6.07% |
Сравнение комиссий UCC и EZJ
И UCC, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и EZJ
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EZJ в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 2.00% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and EZJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (14.91%) compared to UCC (10.88%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs EZJ's -58.63%.
On 10-year performance, UCC leads with 12.81% vs 9.66% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 12.81% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EZJ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.31% for UCC.
UCC is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и EZJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор