Сравнение UCC с EZJ
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.04%/yr vs 10.96%/yr for EZJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и EZJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.96% соответственно.
UCC
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 14.04%
EZJ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам UCC и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.66% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 26.67% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Correlation
The correlation between UCC and EZJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between UCC and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. EZJ — Ранг доходности на риск
UCC
EZJ
Сравнение UCC c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.88 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 5.64 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и EZJ
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и EZJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -58.63% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -26.78% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -31.48% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -58.63% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -58.63% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.56% | -8.15% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -21.23% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 8.93% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и EZJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.17%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 16.35% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 34.11% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 41.91% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 37.14% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 34.67% | +6.08% |
Сравнение комиссий UCC и EZJ
И UCC, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и EZJ
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EZJ в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.88% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.25% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and EZJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (16.35%) compared to UCC (14.17%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs EZJ's -58.63%.
On 10-year performance, UCC leads with 14.04% vs 10.96% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 14.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.04% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EZJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.25% for UCC.
UCC is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и EZJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор