Сравнение UCC с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UCC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | -1.05% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и BITO
И UCC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCC vs. BITO — Ранг доходности на риск
UCC
BITO
Сравнение UCC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.52 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.50 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.42 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.89 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.52 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между UCC и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и BITO
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и BITO
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -77.86% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -50.05% | +20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -46.75% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -36.57% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 23.73% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и BITO
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 12.84% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 36.71% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 45.32% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 55.77% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 55.77% | -15.34% |