Сравнение UCC с BITO
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UCC is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UCC returned 18.80%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
UCC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 14.07%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.17% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | -1.05% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between UCC and BITO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. BITO — Ранг доходности на риск
UCC
BITO
Сравнение UCC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.83 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -1.44 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.97 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.10 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок UCC и BITO
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -77.86% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -50.64% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -50.64% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -50.64% | +33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -36.75% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 29.27% | -19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и BITO
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 9.03% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.43% | 33.71% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 43.61% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.60% | 55.10% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 55.10% | -14.49% |
Сравнение комиссий UCC и BITO
И UCC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и BITO
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.17% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and BITO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (10.36%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 18.80% for UCC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.17% for UCC.
UCC is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор