PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.11% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий UCAGX и EKBAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.56

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.08

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

15.01

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между UCAGX и EKBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и EKBAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и EKBAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-55.64%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-13.29%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-24.84%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-32.33%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.75%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.03%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.72%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и EKBAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 5.27%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.47%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

13.05%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

20.88%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.89%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

17.42%

-3.28%