PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged) while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC90.L returned 10.87%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC90.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC90.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.06%.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

CMOD.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.15%
С начала года
25.06%
6 месяцев
21.83%
1 год
37.96%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%3.36%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.06%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-4.90%-9.94%

Correlation

The correlation between UC90.L and CMOD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.71

The correlation between UC90.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC90.L и CMOD.L

Секторы
UC90.L
CMOD.L

Технологии

31.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
12.3%

Энергетика

14.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
17.8%

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.9%

Промышленность

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.7%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%
35.8%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

UC90.L
31.0%
CMOD.L
5.6%

Коммуникационные услуги

UC90.L
15.0%
CMOD.L
12.3%

Энергетика

UC90.L
14.2%
CMOD.L

-

Финансовые услуги

UC90.L
10.9%
CMOD.L
17.8%

Здравоохранение

UC90.L
9.8%
CMOD.L

-

Потребительский циклический сектор

UC90.L
7.3%
CMOD.L
12.9%

Промышленность

UC90.L
6.6%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

UC90.L
3.7%
CMOD.L
9.7%

Коммунальные услуги

UC90.L
1.1%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

UC90.L
0.5%
CMOD.L
35.8%

Недвижимость

UC90.L

-

CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

UC90.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.12

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.63

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

5.07

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

11.77

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и CMOD.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-32.23%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-7.58%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-14.94%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-28.94%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-4.90%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-14.42%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.28%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и CMOD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 4.94%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.57%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

15.85%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

18.19%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.80%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.38%

-1.15%

Сравнение комиссий UC90.L и CMOD.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и CMOD.L

Ни UC90.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and CMOD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор