PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UC15.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с ROLL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.05%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.

UC15.L

1 день
0.91%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
18.65%
С начала года
21.53%
1 год
27.23%
3 года*
10.56%
5 лет*
12.05%
10 лет*
8.76%

ROLL.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
18.14%
С начала года
24.51%
1 год
34.60%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и ROLL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.53%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-11.06%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.51%8.61%6.51%-7.11%30.54%28.89%-2.13%1.26%-9.77%

Correlation

The correlation between UC15.L and ROLL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between UC15.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.L

Доходность на риск

UC15.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC15.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.00

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.85

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

9.28

+0.83

UC15.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и ROLL.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и ROLL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-23.20%

-75.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-12.10%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-13.37%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-20.56%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.70%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-9.49%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.72%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и ROLL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.12%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

15.04%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

17.20%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.41%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

15.42%

+1.82%

Сравнение комиссий UC15.L и ROLL.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и ROLL.L

Ни UC15.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and ROLL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L tracks UBS CMCI, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор