Сравнение UC15.L с XBCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).

UC15.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC15.L и XBCU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	16.32%	2.57%	6.44%	-6.52%	29.97%	36.11%	-2.49%	5.31%	-5.25%	-2.80%
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C	17.80%	17.11%	10.54%	-14.47%	35.34%	40.95%	-4.23%	3.45%	-6.04%	-3.80%

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.41% соответственно.

UC15.L

1 день: -2.23%

1 месяц: 6.87%

С начала года: 16.32%

6 месяцев: 21.05%

1 год: 16.42%

3 года*: 7.30%

5 лет*: 14.01%

10 лет*: 10.31%

XBCU.L

1 день: -1.58%

1 месяц: 2.80%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 30.90%

1 год: 27.25%

3 года*: 12.29%

5 лет*: 17.99%

10 лет*: 11.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Название символа

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с UC15.L:

UC15.L с SGLN.L UC15.L с VUSA.L UC15.L с ENCG.L UC15.L с CMFP.L UC15.L с COMT UC15.L с GDIG.L UC15.L с UD06.L

Часто сравнивают с XBCU.L:

XBCU.L с BRNT.L XBCU.L с XFRM.L XBCU.L с GLD XBCU.L с SDCI XBCU.L с ETL2.DE XBCU.L с UCIB XBCU.L с XCX6.L

Сравнение комиссий UC15.L и XBCU.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

UC15.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

XBCU.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

UC15.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC15.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC15.L	XBCU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.40	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	1.84	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.27	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	3.53	-0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	7.52	-1.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC15.L	XBCU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.40	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97	0.99	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.66	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.29	+0.03

Корреляция

Корреляция между UC15.L и XBCU.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и XBCU.L

Ни UC15.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и XBCU.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и XBCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC15.L	XBCU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.93%	-62.92%	+19.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.81%	-12.60%	+3.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.43%	-27.83%	+10.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.26%	-37.15%	+6.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.90%	-4.38%	+1.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.34%	-30.03%	+14.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.64%	3.59%	-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и XBCU.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеют волатильность 6.90% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC15.L	XBCU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.90%	6.87%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.45%	15.55%	-5.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.43%	19.34%	-4.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.44%	18.18%	-3.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.72%	17.20%	-2.48%

Сравнение UC15.L с XBCU.L

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и XBCU.L

Сравнение доходности по годам UC15.L и XBCU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UC15.L

XBCU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC15.L и XBCU.L

Доходность на риск

UC15.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

UC15.L

XBCU.L

Сравнение UC15.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC15.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и XBCU.L

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и XBCU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и XBCU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)