PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC15.L с COMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

UC15.L и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC15.L и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		36.14%-1.48%7.81%-11.23%33.65%38.18%-21.04%6.60%-1.13%2.04%
Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 36.14%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 10.31% против 10.86% соответственно.

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%

COMT

1 день
-1.62%
1 месяц
15.95%
С начала года
36.14%
6 месяцев
36.43%
1 год
32.22%
3 года*
10.93%
5 лет*
16.07%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.LUC15.L с UD06.L
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий UC15.L и COMT

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

UC15.L vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.53

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.11

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.82

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.39

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между UC15.L и COMT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и COMT

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и COMT

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки COMT в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

UC15.LCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-51.89%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.84%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-29.00%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-39.22%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.83%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-24.38%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.17%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и COMT

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 6.90%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC15.LCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

11.80%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

16.20%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

21.22%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

20.85%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

19.21%

-4.49%