PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC15.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

UC15.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC15.L и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.81%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%26.54%-0.12%10.71%
Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.69% соответственно.

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%

VUSA.L

1 день
0.32%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.00%
3 года*
15.72%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.LUC15.L с UD06.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий UC15.L и VUSA.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

UC15.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

10.48

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.00

-0.68

Корреляция

Корреляция между UC15.L и VUSA.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и VUSA.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.98%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и VUSA.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC15.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-25.47%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.11%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-20.94%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-25.47%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.46%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-3.22%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.97%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и VUSA.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC15.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.59%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.26%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.25%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.37%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.67%

-0.95%