Сравнение UC15.L с CMFP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L).
UC15.L и CMFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и CMFP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC15.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.32% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | -2.80% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.66% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC15.L показывает доходность 16.32%, а CMFP.L немного ниже – 15.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC15.L имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции CMFP.L немного отстают с 9.92%.
UC15.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 10.31%
CMFP.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC15.L и CMFP.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Доходность на риск
UC15.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
CMFP.L
Сравнение UC15.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC15.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.68 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.79 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.15 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC15.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UC15.L и CMFP.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и CMFP.L
Ни UC15.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и CMFP.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и CMFP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC15.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -50.47% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.02% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -23.51% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -23.95% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.92% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -24.76% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.01% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и CMFP.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC15.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.28% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 11.28% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 14.52% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.74% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.89% | +0.83% |