PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC15.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC15.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC15.L показывает доходность 16.32%, а CMFP.L немного ниже – 15.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC15.L имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции CMFP.L немного отстают с 9.92%.


UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%

CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UC15.L и CMFP.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

UC15.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC15.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.68

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.15

+0.17

UC15.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC15.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между UC15.L и CMFP.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и CMFP.L

Ни UC15.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и CMFP.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC15.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-50.47%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.02%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-23.51%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-23.95%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.92%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-24.76%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.01%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и CMFP.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC15.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.28%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.28%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.52%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.74%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

13.89%

+0.83%