PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC15.L с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC15.L и GDIG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-4.41%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
17.93%77.01%-7.08%-0.65%15.96%8.15%27.51%20.58%-6.44%
Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как GDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у GDIG.L с доходностью 17.93%.


UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%

GDIG.L

1 день
6.35%
1 месяц
-10.75%
С начала года
17.93%
6 месяцев
36.73%
1 год
93.90%
3 года*
24.02%
5 лет*
18.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий UC15.L и GDIG.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.


Доходность на риск

UC15.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC15.LGDIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.87

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.25

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.15

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

18.13

-11.81

UC15.L vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GDIG.L равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC15.LGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.87

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между UC15.L и GDIG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и GDIG.L

Ни UC15.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и GDIG.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и GDIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC15.LGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-40.03%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-24.08%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-40.03%

+22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-12.40%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-12.75%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.93%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и GDIG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 6.90%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC15.LGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

15.38%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

28.32%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

32.52%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

28.16%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

27.49%

-12.77%