PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC15.L с UD06.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L).

UC15.L и UD06.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC15.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-3.63%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		16.50%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC15.L показывает доходность 16.32%, а UD06.L немного выше – 16.50%.

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%

UD06.L

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
16.50%
6 месяцев
23.46%
1 год
25.57%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с COMX.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XDBG.LUD06.L с BCOG.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с CMFP.L

Сравнение комиссий UC15.L и UD06.L

И UC15.L, и UD06.L имеют комиссию равную 0.34%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Доходность на риск

UC15.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUD06.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.81

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.36

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.75

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

10.53

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа UD06.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.81

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между UC15.L и UD06.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UD06.L

Ни UC15.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UD06.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UD06.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC15.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-32.66%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.82%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-23.45%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.65%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-11.96%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.42%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UD06.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC15.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.63%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.83%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.04%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.65%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

13.67%

+1.05%