Сравнение UBVSX с SHDPX
UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBVSX charges 0.99%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBVSX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.79%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBVSX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | -1.77% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between UBVSX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
UBVSX
SHDPX
Сравнение UBVSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 9.50 | -9.10 |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и SHDPX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | 0.00% | -52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | 0.00% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 0.92% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 0.92% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 0.92% | +23.69% |
Сравнение комиссий UBVSX и SHDPX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и SHDPX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 8.79% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
UBVSX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBVSX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор