Сравнение UBVSX с SHDPX
UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UBVSX charges 0.99%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBVSX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.72%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBVSX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.66% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between UBVSX and SHDPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
UBVSX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBVSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVSX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и SHDPX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | 0.00% | -52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | 0.00% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 0.58% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 0.58% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 0.58% | +24.00% |
Сравнение комиссий UBVSX и SHDPX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и SHDPX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 8.44% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
UBVSX and SHDPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBVSX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор