PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.72% против 17.94% соответственно.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с OIEJXUBVSX с OLGAXUBVSX с HWSIX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий UBVSX и SEEGX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

UBVSX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.62

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.03

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.79

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

2.40

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между UBVSX и SEEGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и SEEGX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и SEEGX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-62.09%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-16.82%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-31.23%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-31.85%

-20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-13.93%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-16.97%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.55%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.47%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.54%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

21.14%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.26%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.57%

+3.03%