PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.94% против 16.16% соответственно.

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYXSEEGX с MEGBX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий SEEGX и VUG

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SEEGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.82

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.19

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

4.15

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между SEEGX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и VUG

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и VUG

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-50.68%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.53%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-35.61%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-35.61%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-12.25%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.13%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.72%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и VUG

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.12%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.70%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

22.70%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.22%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.38%

+0.19%