Сравнение SEEGX с VDADX
SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. SEEGX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, SEEGX returned 18.99%/yr vs 13.13%/yr for VDADX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEEGX charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности SEEGX и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEEGX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 18.99% против 13.13% соответственно.
SEEGX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 18.99%
- Всё время*
- 11.64%
VDADX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 12.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEEGX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 3.53% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 11.84% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Correlation
The correlation between SEEGX and VDADX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between SEEGX and VDADX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEGX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
SEEGX
VDADX
Сравнение SEEGX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEEGX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.51 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 10.21 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEEGX и VDADX
Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEGX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -31.70% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -7.93% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -14.95% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -20.42% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -31.70% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | 0.00% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -3.37% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 1.95% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEGX и VDADX
JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEGX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 2.94% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 7.74% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 10.22% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 14.26% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.17% | +5.69% |
Сравнение комиссий SEEGX и VDADX
SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEGX и VDADX
Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности VDADX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 11.05% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
SEEGX and VDADX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEEGX has higher volatility (8.50%) compared to VDADX (2.94%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs VDADX's -31.70%.
VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEEGX и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор