PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEEGX с SFLNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с SFLNX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SEEGX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEEGX или SFLNX.

Корреляция

Корреляция между SEEGX и SFLNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEEGX:

0.55

SFLNX:

0.53

Коэф-т Сортино

SEEGX:

0.92

SFLNX:

0.94

Коэф-т Омега

SEEGX:

1.13

SFLNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SEEGX:

0.63

SFLNX:

0.62

Коэф-т Мартина

SEEGX:

2.07

SFLNX:

2.41

Индекс Язвы

SEEGX:

6.56%

SFLNX:

4.20%

Дневная вол-ть

SEEGX:

24.13%

SFLNX:

17.06%

Макс. просадка

SEEGX:

-64.32%

SFLNX:

-60.04%

Текущая просадка

SEEGX:

-6.68%

SFLNX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции SEEGX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.30% соответственно.

SEEGX

С начала года

-1.79%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-3.19%

1 год

13.22%

5 лет

12.74%

10 лет

7.81%

SFLNX

С начала года

0.83%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-3.36%

1 год

9.02%

5 лет

17.14%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEEGX и SFLNX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEEGX и SFLNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEEGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и SFLNX

SEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.77%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и SFLNX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -64.32%, что больше максимальной просадки SFLNX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и SFLNX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...