Сравнение SEEGX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SEEGX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEEGX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 17.94% против 13.25% соответственно.
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEEGX и SFLNX
SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
SEEGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SEEGX
SFLNX
Сравнение SEEGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEEGX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.79 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.72 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 8.22 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEEGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SEEGX и SFLNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEGX и SFLNX
Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SEEGX и SFLNX
Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEEGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -56.18% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -12.28% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -18.98% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -37.59% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -4.24% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -6.06% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.56% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEGX и SFLNX
JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEEGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.01% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 8.18% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 16.24% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.34% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.41% | +3.16% |