PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4812C05303
CUSIP4812C0530
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска28 февр. 1992 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SEEGX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SEEGX с VFIAX, SEEGX с VOO, SEEGX с VUG, SEEGX с APGYX, SEEGX с VDADX, SEEGX с MEGBX, SEEGX с SFLNX, SEEGX с SPY, SEEGX с ACWI, SEEGX с VIIIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.75%
14.80%
SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Large Cap Growth Fund показал доход в 34.24% с начала года и 46.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.24%25.70%
1 месяц4.01%3.51%
6 месяцев16.75%14.80%
1 год46.75%37.91%
5 лет (среднегодовая)13.76%14.18%
10 лет (среднегодовая)8.84%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.32%8.89%2.18%-4.83%5.48%6.61%-2.78%3.03%2.19%-0.39%34.24%
20236.19%-2.34%5.24%0.23%5.46%6.86%3.52%-1.07%-5.97%-2.43%11.64%4.10%34.62%
2022-9.85%-3.47%3.12%-10.83%-0.73%-7.87%10.35%-3.46%-7.56%6.12%4.29%-9.07%-27.48%
20210.43%1.23%-1.31%5.97%-1.34%3.98%2.96%3.42%-5.67%6.68%0.63%-12.43%2.98%
20203.89%-5.26%-10.20%17.93%9.04%5.91%9.85%10.76%-4.37%-3.71%10.47%-0.61%48.10%
201910.76%5.19%2.44%4.00%-3.99%7.71%1.79%0.62%-3.54%0.62%5.95%-9.11%22.88%
20189.89%-1.37%-2.94%1.08%4.88%1.32%1.19%6.96%0.91%-10.47%-0.53%-20.65%-12.79%
20175.48%3.37%2.34%2.96%6.03%-0.59%2.86%1.54%1.02%-9.04%2.71%0.03%19.39%
2016-9.19%-2.38%5.61%-1.20%2.88%-2.36%5.20%-0.43%1.56%-1.59%0.46%-8.68%-10.76%
2015-0.61%6.51%-1.39%0.55%2.75%-1.07%4.44%-6.33%-4.07%7.16%1.16%-5.22%2.89%
2014-1.70%5.70%-5.06%-1.63%4.02%1.37%0.03%5.07%-1.58%3.33%1.75%-2.18%8.87%
20134.18%-0.52%2.62%1.92%2.77%-2.77%6.28%-1.60%6.45%3.43%3.21%3.08%32.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SEEGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEEGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEEGX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEEGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEEGX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEEGX, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Large Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.97
SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.05$0.10$0.1520192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.07$0.07$0.18$0.00$0.03$0.02

Дивидендный доход

0.09%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 64.32%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2799 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.32%29 нояб. 1999 г.66223 июл. 2002 г.279911 сент. 2013 г.3461
-40.07%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.49912 июн. 2024 г.642
-35.31%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.3623 июн. 2020 г.420
-25.87%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.122
-23.87%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.3322 июн. 2017 г.472

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Growth Fund составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
3.92%
SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)