Сравнение UBVLX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции BDJ немного впереди с 9.93%.
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и BDJ
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
UBVLX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
UBVLX
BDJ
Сравнение UBVLX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.62 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и BDJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и BDJ
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и BDJ
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -59.46% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.28% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -21.39% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -48.14% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -9.16% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.99% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.29% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и BDJ
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.62% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 9.50% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 16.68% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.13% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.38% | +6.22% |