Сравнение UBVFX с VIVIX
UBVFX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. UBVFX is actively managed, while VIVIX is passively managed. Over the past 10 years, UBVFX returned 10.72%/yr vs 12.33%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UBVFX charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности UBVFX и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVFX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции UBVFX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.33% соответственно.
UBVFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.72%
VIVIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам UBVFX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 14.07% | 1.89% | 13.22% | 14.81% | -1.08% | 34.40% | 3.60% | 23.42% | -15.16% | 13.53% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 15.06% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Correlation
The correlation between UBVFX and VIVIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between UBVFX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
UBVFX
VIVIX
Сравнение UBVFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVFX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.12 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 15.58 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVFX и VIVIX
Максимальная просадка UBVFX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVFX и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -59.30% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -6.36% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -14.40% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -17.12% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.01% | -36.80% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.97% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.22% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.68% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVFX и VIVIX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UBVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.64% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.81% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 10.36% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 13.90% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 16.68% | +7.86% |
Сравнение комиссий UBVFX и VIVIX
UBVFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVFX и VIVIX
Дивидендная доходность UBVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности VIVIX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 8.32% | 9.49% | 7.47% | 8.43% | 9.05% | 3.53% | 1.08% | 5.07% | 11.74% | 4.75% | 3.31% | 3.87% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.88% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
UBVFX and VIVIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBVFX has higher volatility (4.57%) compared to VIVIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, UBVFX dropped -52.01% vs VIVIX's -59.30%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVFX и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор