Сравнение UBVFX с UPDDX
UBVFX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UBVFX charges 0.80%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности UBVFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBVFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.72%
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBVFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 5.57% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
Correlation
The correlation between UBVFX and UPDDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
UBVFX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBVFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVFX и UPDDX
Максимальная просадка UBVFX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -10.77% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -8.57% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.73% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 29.12% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 29.12% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 29.12% | -4.58% |
Сравнение комиссий UBVFX и UPDDX
UBVFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVFX и UPDDX
Дивидендная доходность UBVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 8.32% | 9.49% | 7.47% | 8.43% | 9.05% | 3.53% | 1.08% | 5.07% | 11.74% | 4.75% | 3.31% | 3.87% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBVFX and UPDDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UBVFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор