Сравнение UBVFX с NEIMX
UBVFX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UBVFX returned 10.72%/yr vs 10.21%/yr for NEIMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBVFX charges 0.80%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.
Доходность
Сравнение доходности UBVFX и NEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVFX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 19.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVFX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции NEIMX немного отстают с 10.21%.
UBVFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.72%
NEIMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам UBVFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 14.07% | 1.89% | 13.22% | 14.81% | -1.08% | 34.40% | 3.60% | 23.42% | -15.16% | 13.53% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 19.12% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Correlation
The correlation between UBVFX and NEIMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between UBVFX and NEIMX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
UBVFX
NEIMX
Сравнение UBVFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.47 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 21.79 | -17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVFX и NEIMX
Максимальная просадка UBVFX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVFX и NEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -92.94% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -5.75% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -92.94% | +71.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -92.94% | +71.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.01% | -92.94% | +40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -88.81% | +88.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.90% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.44% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVFX и NEIMX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что UBVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.47% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.49% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 10.98% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 576.53% | -556.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 407.70% | -383.16% |
Сравнение комиссий UBVFX и NEIMX
UBVFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVFX и NEIMX
Дивидендная доходность UBVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности NEIMX в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.70% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
UBVFX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 | 8.32% | 9.49% | 7.47% | 8.43% | 9.05% | 3.53% | 1.08% | 5.07% | 11.74% | 4.75% | 3.31% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
UBVFX and NEIMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBVFX has higher volatility (4.57%) compared to NEIMX (3.47%). In terms of maximum drawdown, UBVFX dropped -52.01% vs NEIMX's -92.94%.
NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVFX и NEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор