- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 апр. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBVFX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции UBVFX — $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) показал доход в 14.07% с начала года и 16.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBVFX составила 10.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UBVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UBVFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 4.19% | -5.50% | 3.94% | 0.62% | 4.37% | 1.52% | 14.07% | |||||
| 2025 | 3.00% | -3.38% | -3.35% | -6.14% | 4.92% | 2.86% | 1.50% | 5.96% | -2.08% | -3.50% | 1.64% | 1.26% | 1.89% |
| 2024 | -2.11% | 2.51% | 6.04% | -4.87% | 3.71% | -3.02% | 10.52% | -0.77% | -0.84% | -1.12% | 8.94% | -5.07% | 13.22% |
| 2023 | 8.54% | -2.18% | -5.32% | -1.76% | -5.37% | 7.38% | 9.57% | -4.63% | -5.30% | -4.69% | 9.84% | 10.42% | 14.81% |
| 2022 | -0.20% | 4.32% | -0.55% | -4.80% | 3.74% | -9.94% | 7.81% | -2.76% | -9.95% | 13.53% | 4.24% | -3.84% | -1.08% |
| 2021 | 2.21% | 13.08% | 6.19% | 3.32% | 3.21% | -2.30% | -2.22% | 3.34% | -2.97% | 3.99% | -2.25% | 5.49% | 34.40% |
Метрики бенчмарка
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.99, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 105.47% of S&P 500 Index downside but only 96.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.56, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 96.72%
- Участие в снижении
- 105.47%
Комиссия
Комиссия UBVFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBVFX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.24 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.71 | -5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.45 | $7.45 | $6.30 | $6.74 | $6.86 | $2.95 | $0.69 | $3.19 | $6.28 | $3.33 | $2.14 | $2.13 |
Дивидендный доход | 8.32% | 9.49% | 7.47% | 8.43% | 9.05% | 3.53% | 1.08% | 5.07% | 11.74% | 4.75% | 3.31% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.45 | $7.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.30 | $6.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.74 | $6.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.86 | $6.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.01%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 18d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.44%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.87%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 4mo 3d | 10mo 7dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.92%май 2023 г. | 3mo | 2mo 28d | 5mo 28dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-15.61%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 2mo 2d | 4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| UBVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -56.78% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.90% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -25.43% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.01% | -33.92% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.00% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.70% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.09% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBVFX
Добавьте Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBVFX