PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBVFX с DFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBVFX с DFP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UBVFX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6) and DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UBVFX returned 10.72%/yr vs 6.04%/yr for DFP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UBVFX charges 0.80%/yr vs 0.01%/yr for DFP.

Доходность

Сравнение доходности UBVFX и DFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBVFX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у DFP с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции UBVFX превзошли акции DFP по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.04% соответственно.

UBVFX

1 день
0.57%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
8.01%
С начала года
14.07%
1 год
16.70%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.72%

DFP

1 день
-0.52%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
2.57%
С начала года
4.60%
1 год
8.23%
3 года*
13.96%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBVFX и DFP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVFX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6		14.07%1.89%13.22%14.81%-1.08%34.40%3.60%23.42%-15.16%13.53%
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		4.60%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%

Correlation

The correlation between UBVFX and DFP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.33

The correlation between UBVFX and DFP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6

Dimensional Financial Leaders Fund

Часто сравнивают с UBVFX:
UBVFX с LEXCXUBVFX с TMMAXUBVFX с HFCVXUBVFX с BUFBXUBVFX с NEIMXUBVFX с UPDDXUBVFX с FLCOX
Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с DMODFP с DHFDFP с DSMDFP с GABDFP с DMBDFP с DHY

Доходность на риск

UBVFX vs. DFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVFX
Ранг доходности на риск UBVFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVFX c DFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBVFXDFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.94

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.31

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.83

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

2.59

+2.07

UBVFX vs. DFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFP равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVFX и DFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBVFX и DFP

Максимальная просадка UBVFX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVFX и DFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBVFXDFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-47.32%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-9.97%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-14.27%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-38.82%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.01%

-47.32%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.74%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.70%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.18%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVFX и DFP

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что UBVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBVFXDFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.67%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.09%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

8.75%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

14.55%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

18.96%

+5.58%

Сравнение комиссий UBVFX и DFP

UBVFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVFX и DFP

Дивидендная доходность UBVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности DFP в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.28%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
UBVFX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6		8.32%9.49%7.47%8.43%9.05%3.53%1.08%5.07%11.74%4.75%3.31%3.87%

Часто задаваемые вопросы

UBVFX and DFP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBVFX has higher volatility (4.57%) compared to DFP (1.67%). In terms of maximum drawdown, UBVFX dropped -52.01% vs DFP's -47.32%.

UBVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBVFX и DFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор