PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBVFX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBVFX с JUEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UBVFX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - UBVFX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, UBVFX returned 10.72%/yr vs 15.90%/yr for JUEMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBVFX charges 0.80%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности UBVFX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBVFX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции UBVFX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 10.72% против 15.90% соответственно.

UBVFX

1 день
0.57%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
8.01%
С начала года
14.07%
1 год
16.70%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.72%

JUEMX

1 день
0.25%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
5.40%
С начала года
6.03%
1 год
14.24%
3 года*
19.64%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBVFX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVFX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6		14.07%1.89%13.22%14.81%-1.08%34.40%3.60%23.42%-15.16%13.53%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.03%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Correlation

The correlation between UBVFX and JUEMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.72

Over the past year, the correlation between UBVFX and JUEMX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с UBVFX:
UBVFX с DFPUBVFX с LEXCXUBVFX с TMMAXUBVFX с BUFBXUBVFX с HFCVXUBVFX с NEIMXUBVFX с UPDDX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с CGUS

Доходность на риск

UBVFX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVFX
Ранг доходности на риск UBVFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVFX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBVFXJUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.12

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.60

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.23

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

4.80

-0.13

UBVFX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVFX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBVFX и JUEMX

Максимальная просадка UBVFX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVFX и JUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBVFXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-33.37%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.90%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-19.10%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-24.52%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.01%

-33.37%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.37%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.06%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVFX и JUEMX

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6 (UBVFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что UBVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBVFXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.17%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.62%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

13.08%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.54%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

18.53%

+6.01%

Сравнение комиссий UBVFX и JUEMX

UBVFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVFX и JUEMX

Дивидендная доходность UBVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности JUEMX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.59%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
UBVFX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R6		8.32%9.49%7.47%8.43%9.05%3.53%1.08%5.07%11.74%4.75%3.31%3.87%

Часто задаваемые вопросы

UBVFX and JUEMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBVFX has higher volatility (4.57%) compared to JUEMX (4.17%). In terms of maximum drawdown, UBVFX dropped -52.01% vs JUEMX's -33.37%.

JUEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBVFX и JUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор