Сравнение UBUT.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
UBUT.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBUT.DE или VUSA.DE.
Основные характеристики
| UBUT.DE | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.48% | 31.43% |
| Дох-ть за 1 год | 34.83% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.63% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 16.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 12.48 | 20.19 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.05% | 11.94% |
| Макс. просадка | -30.47% | -33.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UBUT.DE и VUSA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и VUSA.DE
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 28.48%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 31.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUT.DE и VUSA.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBUT.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и VUSA.DE
UBUT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.36% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и VUSA.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеют волатильность 3.66% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.